Tuesday, November 15, 2016

Optimización De Sistemas De Negociación Y Carteras Pdf

Aprendizaje de refuerzo para sistemas de negociación y portafolios: inmediato y futuro Referencias Criterios R. H. amp Barto A. G. (1996), Mejorar el rendimiento de los ascensores utilizando el aprendizaje de refuerzo, en D. S. Touretzky, M. C. Mozer y M. E. Hasselmo, eds, Advances in NIPS, vol. 8, pp. 10171023. Moody J. amp Wu L. (1997), Optimización de sistemas de negociación y carteras, en Y. Abu-Mostafa, AN Refenes amp AS Weigend, eds, Redes Neuronales en los Mercados de Capital, World Scientific, Londres . Moody J. Wu L. Liao Y. amp Saffell M. (1998), Funciones de rendimiento y aprendizaje de refuerzo para sistemas de negociación y carteras, Journal of Forecasting 17. A aparecer. Neuneier R. (1996), Optimal asset allocation mediante programación dinámica adaptativa, en D. S. Touretzky, M. C. Mozer y M. E. Hasselmo, eds, Advances in NIPS, vol. 8, pp. 952958. Sharpe W. F. (1966), Performance de fondos mutuos, Journal of Business pp. 119138. Tesauro G. (1989), Neurogammon gana la olimpiada informática, Neural Computation 1. 321323. CrossRef Watkins C. J. C. H. (1989), Learning with Delayed Rewards, tesis doctoral, Universidad de Cambridge, Departamento de Psicología. Zhang W. amp Dietterich T. G. (1996), Programación de puestos de trabajo de alto rendimiento con una red td () de retardo de tiempo, en D. S. Touretzky, C. C. Mozer y E. E. Hasselmo, eds, Advances in NIPS, vol. 8, págs. 10241030.


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