Grandes Estrategias De Negociación De Opciones

Estrategias de negociación de opciones Esta página fue creada para dar a los posibles miembros una mejor idea de los oficios de opción que hacemos. Qué estrategia elegimos depende de lo que el mercado está haciendo. Si el mercado es plano y no se mueve mucho hacemos ciertos tipos de operaciones más, y si el mercado está volando en una dirección hacia arriba o hacia abajo, nos concentramos más en otros tipos de operaciones. La volatilidad es un amigo y enemigo del comerciante de la opción. La alta volatilidad es grande porque eleva los precios de todas las opciones. Como vendedores, esto significa que las opciones son más caras y el vendedor se paga más cuando las vende que en condiciones normales. Pero la alta volatilidad también puede perjudicarnos porque el mercado puede moverse rápidamente. Éstas son las estrategias de negociación de opciones que utilizamos y una breve descripción de ellas. Credit Spread Option Trading Strategy El diferencial de crédito es una de nuestras estrategias de opciones favoritas. Se trata de un comercio que da lugar a un crédito (dinero que se le da al comienzo del comercio). Se compone de dos opciones diferentes (piernas). Usted compra una opción fuera del dinero a un precio de huelga determinado y luego vender una opción fuera del dinero a un precio de ejercicio diferente del mismo mes. Por ejemplo, si la acción de ABC está vendiendo a 50. Usted vende la opción de la llamada de 75 enero para 2. Entonces usted compra la opción de la llamada del 80 enero para 1.50. Usted obtiene un crédito de 50 centavos. Mientras ABC permanezca por debajo de 75 al vencimiento se puede mantener el crédito. Conforme pasa el tiempo, las opciones se descompondrán en valor. Esta estrategia le permite ganar si ABC se cae, se queda donde está, o sube hasta 75.50. Usted comienza a perder dinero por encima de 75.50. Dado que cada opción es para 100 acciones, la ganancia potencial máxima en el comercio anterior sería de 50. (50 centavos x 100 acciones). La pérdida máxima sería 450. (La diferencia en huelgas menos el crédito: 80-75-.5) El rendimiento de la inversión sería 11.11 Me gusta colocar el spread de crédito cerca de la caducidad, por lo que esta vuelta para sería por un tiempo de uno o dos meses marco. Comprar la segunda opción hace dos cosas: 1. Si te protege de una gran pérdida si ABC dispara por encima de 75. 2. Le permite hacer el comercio con menos margen. Así que aunque usted tiene que pagar por la segunda opción, es una estrategia conservadora para emplearlo. También puede hacer spreads de crédito con opciones de venta si cree que una acción está subiendo. Qué huelga de opción decide vender depende de lo agresivo que desea ser. Nuestro estilo es conservador así que elegimos las opciones que tienen una probabilidad muy baja de expirar con cualquier valor. Si utiliza esta estrategia con las opciones En el dinero o en el dinero puede ganar mucho más dinero, pero tiene un mayor riesgo de pérdida. Iron Condor Option Trading Strategy Otra de nuestras estrategias de opciones favoritas es el Iron Condor. Un cóndor de hierro es simplemente dos spreads de crédito, llamadas y puts, usados ​​juntos. De esta manera obtendrá un crédito más grande. La mayoría de las existencias se mantienen dentro de un rango. Y utilizando estadísticas podemos decir con un alto grado de confianza exactamente cuál será ese rango. A continuación, vendemos opciones por encima y por debajo de este rango. Mientras el stock permanezca en el rango, ganamos. Si el stock amenaza con romper nuestra gama, tenemos que ajustar nuestra gama ajustando el comercio para tener en cuenta el movimiento. Si usted se suscribe a mi curso de opciones gratuitas, le mostraré exactamente cómo ponemos un comercio de Cóndor de Hierro, un comercio real que hicimos, y los ajustes que hicimos al comercio cuando se metió en problemas. La mariposa es una posición neutral que es una combinación de una extensión de toro y una extensión de oso. Veamos un ejemplo usando llamadas. ABC Precio: 60 Julio 50 Llamada: 12 Julio 60 Llamada 6 Julio 70 Llamada 3 Mariposa: Comprar 1 Julio 50 Llamada 1.200 Debit Vender 2 Julio 60 Llamar 1.200 Crédito Comprar 1 Julio 70 Llamar 300 Débito 300 Débito para colocar el comercio Nuestra pérdida máxima es Nuestro débito de 300. La ganancia potencial máxima es la diferencia entre las huelgas menos el débito (10-3 7) Así que nuestra ganancia máxima es 700. Resultados de la mariposa extendida al vencimiento Precio a la expiración Como puede ver nuestros puntos de equilibrio son 53 y 67 Mientras ABC permanezca entre esas huelgas el comercio será un ganador. Estrategia de compra de opciones cubiertas de opciones Mientras que la llamada cubierta es considerada una estrategia de opciones conservadoras puede ser muy arriesgado. Básicamente, usted compra 100 acciones y usted escribe una llamada contra ese stock. Así, por ejemplo, usted compra 100 acciones de ABC a 100 y usted vende la llamada 100 para 2,00. Al vencimiento si ABC está por encima de 100, su llamada será ejercida y tomarán sus 100 acciones. Pero usted consigue guardar los 2.00. Escribir llamadas contra las acciones que ya posee y desea mantener a largo plazo es una manera ordenada de hacer un poco de dinero extra para la celebración de la acción. Donde usted puede conseguir en apuro es cuando la acción cae en precio. Si quieres mantenerlo, hazlo. Pero si usted estaba en un comercio rápido, que están en problemas. Si eso es un riesgo, puede hacer una llamada cubierta que ya está en el dinero. Así que comprar ABC a 100 y vender la llamada 90. No usamos esta técnica mucho. Pero es útil en tiempos de muy alta volatilidad. Cuando la volatilidad es alta, las opciones son más caras y por lo tanto las primas que obtendremos vendiendo opciones son mayores de lo normal. Podemos utilizar llamadas cubiertas para aprovechar esta volatilidad. Aquí es un comercio real que hicimos el 26 de noviembre de 2008. Símbolo de la acción: C Comprar 200 acciones a las 7.00 Vender 2 de diciembre 5 Llamadas a 2.31 para un Débito de 4.69 Elegí para ilustrar el comercio con 200 acciones, pero los miembros son libres de comercio Tanto o tan poco como quieran. En este comercio pagamos 7 cada uno por 200 acciones 1.400. Entonces conseguimos un crédito de 462 para vender 2 llamadas que fueron fijadas para expirar en 25 días el 20 de diciembre. Observe que vendimos en las llamadas del dinero. Así que si C está por encima de 5 el día de vencimiento nos llamarán y nuestras acciones serán quitadas de nosotros lo que resulta en una ganancia máxima. Estamos a pie para hacer 31 centavos por acción o 62 max. Eso es un retorno de 6,6 en sólo 25 días. Si utiliza margen, la devolución es 13.2. El día de vencimiento C estaba en 7,02. Nuestro stock se llamó y nos hizo el máximo en el comercio .. El calendario (AKA: Time Spread) es una propagación que es un comercio relativamente barato, pero tiene un gran potencial de ganancias. Se crea mediante la venta de una opción y la compra de una opción más distante con el mismo precio de ejercicio. Cuando lo usamos como un comercio neutral, nos beneficiamos de la decadencia del tiempo porque la opción a corto plazo se deteriorará y perderá valor más rápido que la opción más lejana que compramos. Cuando se ha producido suficiente decaimiento, salimos del comercio. El riesgo en un calendario es el débito requerido para poner en el comercio. Echa un vistazo a este enlace para más información sobre el Calendario Spreads Estrategia de Doble Diagonal Opción Trading Una Diagonal Doble es dos diagonales, Puts y llamadas juntos. Primero, vamos a discutir el comercio diagonal regular. La propagación diagonal se crea mediante la compra de una llamada a largo plazo a un mayor precio de ejercicio y la venta de una llamada a corto plazo a un menor precio de ejercicio. Así que si ABC estuviera a 100, venderíamos la llamada de enero de 110 y compraremos la llamada del 120 de febrero. En este caso queremos que ABC se mantenga por debajo de 100 a la expiración en enero. Para hacer un doble, usted hace lo mismo en el lado puesto. Así que vendemos el 90 de enero Put y comprar el 80 de febrero Put. Esto nos da una gama de 110-90 que ABC puede jugar adentro. Si permanece en esa gama que hacemos nuestro beneficio máximo. Si sale, necesitamos hacer ajustes. La Doble Diagonal es un buen comercio porque con los ajustes que todavía puede ganar, incluso si la acción va bien fuera de la gama. Estrategias de las opciones de la barra lateral primaria Generalmente, una estrategia de opciones implica la compra y / o venta simultánea de diferentes contratos de opción, también conocidos como combinación de opciones. Digo en general porque hay una gran variedad de estrategias de opción que utilizan múltiples patas como su estructura, sin embargo, incluso una opción de larga duración de una pierna se puede ver como una estrategia de opción. Bajo el enlace Options101, es posible que haya notado que los ejemplos de opciones proporcionados sólo han considerado la posibilidad de tomar una opción de comercio a la vez. Es decir, si un comerciante pensaba que el precio de las acciones de Coca Cola iba a aumentar durante el próximo mes, una forma sencilla de beneficiarse de este movimiento mientras limitaba su riesgo es comprar una opción de compra. Por supuesto, también podría vender una opción de venta. Pero qué si él / ella compró una llamada y una opción de venta al mismo precio de ejercicio en el mismo mes de vencimiento Cómo podría un comerciante beneficiarse de tal escenario Vamos a echar un vistazo a esta combinación de opciones En este ejemplo, imagine que compró (largo ) 1 65 opción de compra de julio y también compró 1 opción de venta de julio de 65. Con la negociación subyacente en 65, la llamada cuesta 2,88 y el poner los costos de 2,88 también. Ahora, cuando usted es el comprador de la opción (o va largo) no puede perder más que su inversión inicial. Por lo tanto, usted ha superado un total de 5,76, que es la pérdida máxima si todo va mal. Pero lo que sucede si el mercado rallyes La opción de venta se convierte en menos valioso como el mercado se negocia más alto, ya que compró una opción que le da el derecho a vender el activo - es decir, para un largo poner quiere el mercado para bajar. Usted puede mirar un diagrama puesto largo aquí. Sin embargo, la opción de la llamada llega a ser infinitamente valiosa mientras que el mercado negocia más arriba. Por lo tanto, después de romper con su punto de equilibrio, su posición tiene un potencial de beneficio ilimitado. La misma situación ocurre si el mercado se vende. La llamada se vuelve inútil, ya que las operaciones por debajo de 67,88 (huelga de 65 menos lo que pagó por ella - 2,88), sin embargo, la opción de venta se vuelve cada vez más rentable. Si el mercado cierra 10, y al vencimiento, cierra a 58.50, entonces su posición de opción vale 0.74. Se pierde el valor total de la llamada, que cuesta 2,88, sin embargo, la opción de venta ha expirado en el dinero y vale 6,5. Reste de esto a la cantidad total pagada por la posición, 5.76 y ahora la posición vale 0.74. Esto significa que ejercerá su derecho y tomará posesión del activo subyacente al precio de ejercicio. Esto significa que efectivamente será corto las acciones subyacentes en 65. Con el precio actual en el mercado de comercio a 58,50, puede comprar de nuevo las acciones y hacer un 6,50 por acción instantánea para un beneficio neto total de 0,74 por acción. Eso puede no sonar como mucho, pero considere cuál es su retorno de la inversión. Usted outlaid un total de 5,76 y 0,74 en un período de dos meses. Eso es un retorno de 12.85 en un período de dos meses con un riesgo máximo conocido y un potencial de beneficio ilimitado. Este es sólo un ejemplo de una combinación de opciones. Hay muchas maneras diferentes de combinar los contratos de opción, y también con el activo subyacente, para personalizar su perfil de riesgo / recompensa. Probablemente ya se ha dado cuenta de que las opciones de compra y venta requieren algo más que una simple visión de la dirección del mercado del activo subyacente. También necesita entender y tomar una decisión sobre lo que piensa que sucederá con la volatilidad del activo subyacente. O lo que es más importante, lo que sucederá con la volatilidad implícita de las opciones en sí. Si el precio de mercado de un contrato de opción implica que es 50 más caro que los precios históricos para las mismas características, entonces usted puede decidir contra la compra en esta opción y por lo tanto hacer un movimiento para vender en su lugar. Pero, cómo puede saber si una volatilidad implícita de las opciones es históricamente alta? Bueno, la única herramienta que conozco de que hace esto bien es el Analizador Volcone. Analiza cualquier contrato de opción y lo compara con los promedios históricos, a la vez que proporciona una representación gráfica de los movimientos de precios a través del tiempo - conocer como el Cono de Volatilidad. Una gran herramienta a utilizar para las comparaciones de precios. De todos modos, para obtener más ideas sobre las combinaciones de opciones, eche un vistazo a la lista a la izquierda y ver qué estrategia es adecuada para usted. Comentarios (99) Peter 18 de noviembre 2015 a las 3:59 pm Hola Renee, sí que ya se han añadido como largo o corto, es decir, largo Straddle y Strangle largo. Cuáles son las estrategias en la negociación de opciones de abejas? Cuáles son las estrategias en la opción de comercio de abejas? Si realmente he corto un stock Y ahora está negociando más alto, hay alguna estrategia de reparación de opción que puedo utilizar para limitar mi pérdida La mayoría de la estrategia de reparación de opción sólo da ejemplo comenzando con una posición larga en una acción. Peter 3 de diciembre 2013 a las 2:52 am Aplogogies para la respuesta retrasada El punto ATM será al precio, que será ligeramente superior al precio de las acciones en función de la tasa de interés. Si las tasas de interés son cero, entonces el precio del ATM será el precio de las acciones. No estoy realmente seguro de cuál es la mejor volatilidad para usar en realidad es. Algunos prefieren atenerse a una tasa de un año, mientras que otros utilizarán un nivel histórico apropiado para la expiración de las opciones. Cuál es el sitio web que está buscando para los vols Terry B 25 de noviembre 2013 a las 5:21 pm Hola, acaba de descargar su spreadhseet. Cosas geniales. Estoy, principalmente interesado en los deltas para mi uso particular. A) Para el precio de la acción de modelo por defecto de 25. Noté que el en las llamadas de dinero estaban en .52 y el en el dinero pone estaba en -.48 No debería el. calls estar en .50 y el pone en -.50 Además, me encontré con un sitio que post s volatilidades históricas de una acción. 1mo, 2mo, 3mo, 6mo, 1a, 2a y 3a. Cuál sería el mejor para enchufar a su hoja de balance para calcular el delta s más exacto. El plazo más corto 1mo gracias. Gran hoja de cálculo Jayant 15 de octubre 2013 a las 12:23 am Estimado administrador puede sugerirme cualquier nueva estrategia, excepto estas estrategias .. quiero una nueva estrategia, m bien conocido todas estas estrategias porque m el entrenador de las opciones de mercado en kolkata y m también certificados Con NSE. Peter 26 de agosto 2013 a las 6:18 pm Es el P teórico calculado con 60 días de vencimiento. Steve 26 de agosto 2013 a las 7:33 am Qué es exactamente la línea rosa en los diagramas Parece ser un promedio en el tiempo, pero no puedo encontrar una definición en cualquier lugar. Alvaro frances 15 de abril 2012 a las 5:03 am Amit Bhutani hola, por favor, puede explicar las estrategias que la ortografía el 17 de marzo de 2012 el día que describo a continuación, gracias 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Combo Nifty Long 3) Ratio de Put / Call spreed 3) Ratio de Put / Call spreed 4) Coloque el oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Ponga el oso spreed / Call Bull Spreed. Peter 27 de marzo 2012 a las 5:05 pm Derecha - el libro de OptionTradingWork es actualmente onlt Negro y Scholes. Para las opciones americanas puede utilizar el modelo binomial: hay una hoja de cálculo en la página Binomial. James 27 de marzo 2012 a las 7:02 am Hola estoy hablando de opciones americanas en el mini contrato de ES, por ejemplo, ESU2C 1350 Índice Este pricer trabajo para las opciones americanas, o es sólo para europeos Cualquier oportunidad de obtener una opciones americanas habilitado uno: -))))) Peter 26 de marzo 2012 a las 7:47 pm Puede escribir una llamada / puesta sobre la base de a) la creación de una posición desnuda porque usted es alcista / bajista en el subyacente b) como parte de una combinación como Una llamada cubierta, que se utiliza principalmente para obtener ingresos adicionales en una posición de stock existente. Amit S Bhuptani 17 de marzo 2012 a 1:12 pm La mejor estrategia que he encontrado. 1) Combo largo Comodón Nifty corto 2) Combo corto Nifty Long 3) Ponga / la relación de la llamada spreed 4) Ponga el oso Spreed / Llamar Bull Spreed. Saludos Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de marzo 2012 a las 10:38 am Yo quería saber lo básico que tengo que tener en cuenta antes de operar en Cuando tenemos que escribir un CALL / PUT Peter 26 de febrero 2012 a las 4:44 pm Mmm, Que dicen que su mejor apuesta sería invertir en un programa como MultiCharts. MultiCharts puede cartografiar, escanear y auto-negociar acciones a través de muchos corredores diferentes. Además, proporciona un lenguaje de scripting fácil de usar que le permite diseñar y probar ideas comerciales antes de arriesgar dinero real. Lo tengo y lo amo Rakesh 26 de febrero 2012 a las 11:36 am Qué cosas tengo que tener en cuenta antes de entrar en el comercio intradía en STOCKS También quería saber el procedimiento de elegir el derecho de acciones en el comercio intradía Peter 23 de febrero 2012 A las 5:17 pm Depende de lo que usted define como la huelga ATM. Si usted simplemente dice que la huelga ATM es la huelga más cercana al precio de la acción, entonces sí la llamada normalmente tendrá una prima más alta que la puesta. Sin embargo, la huelga ATM debe ser impulsado por el de la población. Como los contratos de opción tienen el derecho de ejercer en un futuro, su valor se basa primero en el precio futuro de la acción, que es el precio de la acción más el costo de mantener el stock (costo de carry o tasas de interés) menos cualquier Dividendos recibidos durante ese período. Al aplicar las tasas de interés y dividendos al precio actual de las acciones, calculará un precio diferente al de la acción y éste es el verdadero precio de la ATM. Para los comerciantes al por menor que son simplemente ojo balling la pantalla de opción para ver dónde está el cajero automático, sólo con el precio de las acciones es lo suficientemente bueno, es por eso que he notado que las primas de llamada son más altos que el pone como el verdadero precio a futuro es realmente mayor Que el precio de las acciones. Call, put y los precios de las acciones de la misma huelga están todos relacionados y no puede violar la paridad de llamada puesta. Eche un vistazo a ese enlace para leer más y hágamelo saber si he perdido algo o si tiene alguna pregunta. Joel H. 23 de febrero 2012 a las 8:58 am Acabo de terminar de leer un libro sobre las opciones y uno de los puntos de discusión fue que una llamada ATM siempre tendrá una prima más alta que un puesto en la misma huelga. Si encuentro un put que tiene una prima más alta entonces una llamada en el mismo precio de la huelga, es esto inusual Hay una manera de aprovecharse de tal situación Es justo asumir que esto es una situación temporal Gracias de antemano. Si la opción está fuera del dinero, entonces, sí, comenzará a perder valor muy rápidamente a medida que se acerca la expiración. Si usted es feliz con cualquier beneficio que usted ha hecho ya entonces usted debe salir mientras que usted puede. Ash 23 de febrero 2012 a las 1:39 Hola Peter, Tengo una pregunta sobre cuándo cerrar mi posición en una opción de llamada. Tengo actualmente una opción de la llamada de abril y quise saber si hay cualesquiera mejores prácticas alrededor cuando al cierre de su posición si usted no está planeando en la compra de la acción en la expiración. Estoy preguntando esto porque con el paso del tiempo el precio de las opciones van abajo. Es finales de febrero ahora y mis opciones expiran en abril. Su opinión es apreciada. Si desea un riesgo limitado y un potencial de beneficio ilimitado, entonces es mejor mirar a posiciones como llamada larga. Puesto largo Larga distancia Largo estrangulamiento, etc - estas son las estrategias en las que son netas largas opciones. Rakesh 19 de febrero 2012 a las 8:59 am Puede alguien decirme las statergies que necesito tener en cuenta antes de operar en Así que el porcentaje de riesgo es nominal y la probalidad de la ganancia es alta. Esta estrategia se llama una tripa corto y es similar a un estrangulamiento corto a menos que usted está cortocircuito un put con un precio de huelga más alto, donde un estrangulador vende el put con un precio de huelga más bajo. El cálculo de pago es un poco diferente también: con un estrangulamiento corto el máximo beneficio alcanzable es la prima recibida. Pero con una coraza corta el beneficio máximo es la prima neta recibida menos la diferencia entre las dos huelgas, así que en este caso 5 (multiplicado por cualquier multiplicador que el índice lleve). Puedo preguntar por qué elegiría este enfoque en lugar de vender la llamada 1100 y el 1050 poner Peter 12 de febrero 2012 a las 3:48 pm Quiere decir la venta de una llamada y un conjunto en el mismo precio de 130 huelga, es decir, un straddle corto Si es así, Y la prima combinada para este comercio fue de 10, con el subyacente ahora en 150, luego Prima neta recibida: 10 Short Poner: inútil Llamada corta: -2.000 Total: -1,990 Con el stock a 150 se deja con -1990. Eh 11 de febrero 2012 a las 3:48 am Corto 1 lote, precio de ejercicio 1050, índice CALL a 25 y corto 1 lote, precio de ejercicio 1100, índice PUT a 30 Cuál es el riesgo en esta estrategia? INDEX precio al contado en el día de vencimiento. Varun 10 de febrero 2012 a las 1:22 am Soy nuevo en esto y este sitio ha sido de gran ayuda, quería aclarar una cosa. Teniendo en cuenta que soy alcista en el mercado y me gustaría sacar provecho de ella Vendo una llamada de venta de una acción X con un precio de ejercicio de 100 el stock se cotiza en 130 y asumo que terminará cerca de 150 Voy a vender Este poner precio de la llamada del precio de la huelga precio esperado en la expiración así que la persona a quien estoy vendiendo no excecising su opción y yo sería capaz de hacer el dinero. Por favor, aclare si esto es posible o no danielyee 22 de diciembre 2011 a las 7:08 am Si compro una llamada, por ejemplo, el precio de 50 si el comienzo del mercado a las 9.30, entonces de repente caer es esto significa todo mi dinero ido Peter 21 de diciembre 2011 a las 3: 52pm Usted debe poder ver el último precio - incluso si el mercado está cerrado. Danielyee 21 de diciembre 2011 a las 4:38 am Gracias y cuando hago clic por ejemplo AAPL por valor del contrato N / A Esto significa que tengo que esperar hasta que el mercado se abra para ver el precio Peter 20 de diciembre 2011 a las 5:05 pm Usted puede echar un vistazo A los precios de opción en Yahoo. Danielyee 20 de diciembre 2011 a las 5:15 am Soy un nuevo tipo aquí. Puede usted enseñarme donde puedo ver si quiero comprar por ejemplo la opción de negociación de AAPL por contrato cuánto Gracias. Peter 18 de diciembre 2011 a las 3:52 pm Jorge 16 de diciembre 2011 a las 4:35 pm Qué pasa si vendo 5000K puesto en el día de vencimiento del contrato y la acción no se mueve significativamente en valor para ejercer el contrato para quien lo compró . Puedo mantener la comisión de Peter September 29th, 2011 a las 12:15 am Usted no podrá rodar al mismo precio - si desea mantener una posición en el mismo precio de ejercicio, tendrá que vender (comprar) Fuera del contrato del mes delantero y compra (venta) en el mes posterior a los precios de mercado actuales. Ankur 29 de septiembre 2011 a las 12:00 am Gracias Peter. Además, si necesito cambiar mi posición al mes que viene, entonces necesito pagar alguna prima extra o puedo cambiar el rollover al mismo precio Gracias Peter 28 de septiembre 2011 a las 6:04 pm Sí, exactamente. Usted cerraría su posición para una ganancia sin tener que esperar hasta la expiración para ejercitar la opción. Ankur 28 de septiembre 2011 a las 8:00 am Muy buena información sobre Opciones. Tengo una pregunta - Supongo que comprar una opción de llamada 5000 para Rs 30, mientras que el índice está en 4950. Dentro de 2 horas, el índice se mueve a 4990 y la prima de la opción es Rs 35. Puedo vender el contrato ahora y ganar Rs 5 por lote Como el beneficio, aunque el índice no llegó a 5000 Gracias Peter 18 de septiembre 2011 a las 11:37 pm Libre de riesgo Yo también, por favor avíseme cuando encuentre estas estrategias -) aparna 18 de septiembre 2011 a las 11:34 pm Quiero aprender el riesgo Libre de opciones en el mercado indio. Sugíeme un sitio web para ello. NAGESH 4 de septiembre 2011 a las 11:30 am La primera vez que encontré más información sobre las opciones. Muchas gracias. Peter 3 de agosto 2011 a las 5:55 pm Tanto los futuros y las acciones tienen un delta de 1 por lo que la cobertura con un futuro es muy similar a la cobertura con una acción. Raj baghel 03 de agosto 2011 a las 1:08 am hay alguna ayuda para la cobertura en el futuro con respecto a la llamada / puesta. Peter 01 de agosto 2011 a las 5:48 pm Por favor, consulte la página en el dinero. Arul 01 de agosto 2011 a las 7:02 am lo que está en la llamada de dinero poner Peter 12 de mayo 2011 a las 11:05 h Hi spinnerrobert, sí, puede salir de una opción de posición en cualquier momento antes de la fecha expiraton. Peter 12 de mayo 2011 a las 11:04 pm Hola Azaragoza, puede consultar mi hoja de cálculo de precios de opción para la fórmula. Spinnerrobert 12 de mayo 2011 a las 8:29 pm Mi qestion es dejar decir que tengo akam y comprar la opción de poner o llamar. Quiero venderlo justo después de comprar el contrato deje que diga dentro de una hora. Es que permitir azaragoza 05 de mayo 2011 a las 3:15 pm cuál es la fórmula que utiliza para optar por las cartas PnL, tiene un ejemplo Peter 28 de febrero 2011 a las 3:05 am Hola Jai, realmente depende de qué mercado que está buscando En y lo que su opinión es de este mercado, es decir, es tendencia hacia arriba, hay mucha volatilidad, etc Que es grande acerca de las opciones - las estrategias varían de acuerdo a muchos factores. Jai 24 de febrero 2011 a las 11:14 pm Podría decir cuáles son las mejores statergies disponibles en el mercado de opciones ahora S. Vivek 7 de febrero 2011 a las 4:48 am puede decirme corto de opciones y cómo funciona UOG 13 de diciembre 2010 At 1:26 pm Hola, creo que tu blog es épico. Felicidades. Peter 7 de diciembre 2010 a las 1:25 am Usted d necesidad de comprobar con su si pueden proporcionar este servicio. Sé que Interactive Brokers proporciona una API para conectar sistemas externos a los que opera a través de Internet. Si uno está utilizando sistemas computacionales como una ayuda a la toma de decisiones, entonces hay una fuente para recibir streaming de precios en tiempo real a través de Internet de una manera que podría ser fácilmente integrado en un sistema Gracias, Peter 31 de octubre 2010 a las 3:53 am Premium es el precio de la opción, ya que se negocia en el mercado. Comisiones (aka corretaje) son lo que usted paga a su corredor para la ejecución de su comercio. 1. Usted perdería la prima más cualquier comisión pagada al corredor, por lo que 32.95 2. Depende de donde la acción es en relación con el precio de ejercicio. Si estuviera muy seguro de que la acción no estará por encima del precio de la huelga en la fecha de vencimiento, entonces vendría la opción de nuevo a cualquier precio que podría obtener y la pérdida sería 32,95 menos (precio vendido por 2,95). 3. Sólo perderá la prima pagada (más comisiones), es decir, 32.95. Espero que esto ayude. Avísame si algo no está claro. Anonymous 29 de octubre 2010 a las 10:16 pm Estoy usando Thinkorswim. 3. Cuál es el costo de ambos 3. Si el precio de ejercicio expiró el 31 de octubre de 2010 es 130, lo que sucederá si no hago nada y dejarlo expirar Peter 21 de octubre 2010 a las 4:21 am Depende del país y Lo que su principal forma de ingresos es decir, si el comercio se trata como ganancias de capital o de ingresos. Syrus 21 de octubre 2010 a las 2:08 am Cuál es el pasivo fiscal de una opción de comercio cuando se ejerce la opción. Si será rentable después del pago de la comisión al corredor y al impuesto. Hay alguna red segura para salvaguardar las ganancias? Sí, seguramente puede salir de una posición de opción por el comercio fuera de ella antes de la fecha de vencimiento. Kartik 18 de octubre 2010 a las 8:03 am Esta explicación habla sobre la opción en caso de caducidad, pero lo que en caso de comercio que tiene lugar entre la fecha de caducidad. Peter 17 de septiembre 2010 a las 2:26 h Hola Meghna, sólo porque no hay ofertas por ahí doesn t cualquier compradores. Sólo puede introducir una orden de venta en el mercado y si el precio es justo un creador de mercado lo tomará. Meghna 17 de septiembre 2010 a las 2:19 h Hola Peter, sé que puedo invertir la posición mediante la venta en el mismo mercado. Pero en las ofertas electrónicas por lo general no están disponibles para las opciones de ITM / OTM, mientras que en el mercado OTC puedo fácilmente revertir la posición pagando algo más alto al corredor. Por lo tanto, aclarar amablemente cómo ael con tal situación en comercio electrónico como. Peter 15 de septiembre 2010 a las 6:39 am Sí, puede invertir la posición de la opción mediante la venta del mismo contrato de opción en el mercado de opciones. Meghna 15 de septiembre 2010 a las 5:25 am HI, Decir si estoy comprando una opción en el dinero europeo con una expiración de 4 meses y si la opción es ITM profundo o OTM durante al final del segundo mes y si quiero cristalizar Mis ganancias que hay alguna forma de salir de él Peter 5 de septiembre 2010 a las 5:15 am He oído que pensar o nadar tienen una gran plataforma también. Ramesh 5 de septiembre 2010 a las 12:32 am Qué empresa tiene mejores herramientas de comercio y comisiones bajas Peter 2 de septiembre 2010 a las 5:55 pm Uso y puedo recomendar Interactive Brokers. Son una empresa con sede en los EE. UU. y no tienes que vivir en los EE. UU. para abrir una cuenta con ellos. NaZZ 02 de septiembre 2010 a las 7:02 am Me quedo en Tailandia (en Asia), cómo puedo empezar a comerciar porque no tengo ninguna cuenta con cualquier corredor en EE. UU. Puede sugerirme sitio web de corretaje para abrir la cuenta y el comercio. Peter 29 de agosto 2010 a las 5:07 pm Hola Sam, gracias por la retroalimentación Sí, creo que simples largas posiciones desnudas siguen siendo útiles y, obviamente, tienen la mayoría de la explosión de dólar por así decirlo. Su valor - específicamente la volatilidad. A menudo, usted puede comprar una opción de compra y aunque la acción rally la opción de compra ganó s valor que el movimiento en el precio de la acción. Esto puede ser desalentador para los nuevos operadores de opciones. Pero esto no significa que la llamada desnuda y poner la compra debe ser evitado. Sólo necesita ser entendido. Sam 29 de agosto 2010 a las 10:41 am hola Peter, es realmente bonito sitio web que tienes. De todos modos, hablando de estrategia de opciones. Basado en su experiencia, es todavía útil usar solamente la llamada larga o poner larga. Porque he oído que estos son inútiles, en su mayoría sin valor. Peter 29 de agosto 2010 a las 5:44 am Hola Rajesh, estás ubicado en los EE. UU. Si es así, las siguientes empresas ofrecen cursos de opción y la formación rajashekargoud 27 de agosto 2010 a las 12:11 pm estoy interesado opción por favor sugerirme buena insitituion para traning y De donde debo comenzar la opción (inversiones del instial) y para tratar en la opción debemos tener cualquier experiencia Peter 26 de agosto de 2010 en 12:31 Hola Raju, gracias por la regeneración. Si tiene alguna otra sugerencia para el sitio, por favor hágamelo saber. Raju jee 25 de agosto 2010 a las 9:59 pm hola. Jst ir a través de este sitio y m stant abut saber opción stategy. PLZ me enseñan más y CONGRAT 4 ur valioso meteriel. Peter 18 de agosto 2010 a las 6:57 pm Hola Dale, HPQ está actualmente en 41,36 por lo que sus opciones de venta son ITM para el comprador, lo que significa que usted está buscando ejercer y teniendo la entrega de la acción a 45. Con vencimiento mañana su puesto ha Un delta de -1, lo que significa que es efectivamente largo el stock ahora. Lo que haces ahora depende de tu visión de HPQ. Al vender un puesto, yo diría que usted debe haber sido un poco optimista en el primer lugar para estar preparado para mantener la acción a los 45. aunque HPQ ha tomado un buceo fuerte últimamente, tal vez su punto de vista ha cambiado. Si ese es el caso que podría vender de los puestos de mañana y reducir sus pérdidas en este comercio. O, si desea continuar la celebración de la acción, entonces por qué no echar un vistazo a la escritura de algunas llamadas de septiembre 43 Limitará sus ganancias si la acción llega allí, pero tendrá la ganancia inmediata de los ingresos de la prima recibida. Dale Brooks 18 de agosto 2010 a las 6:00 pm Estoy corto el hpq 12 de enero 45 poner, lo que es un buen stategy para limitar mi riesgo en el lado negativo. Debo ir largo el mismo puesto en la misma huelga. Gracias Dale Peter 14 de agosto 2010 a las 4:00 pm Hola Amit, hay dos empresas que ofrecen este tipo de formación Amit Sharma 14 de agosto 2010 a las 2:06 pm Quieres aprender la estrategia de opción con prctical Knowledge Contact.